Как работает сервис

Короткая справка по каждому элементу интерфейса.

Шаг 1. Ввод портфеля

• Тикер — код бумаги (например, SBER, LKOH).
• Вес, % — текущая доля бумаги в вашем портфеле.
• Средняя цена — вручную нужна только в демо-режиме без MOEX.
• Загрузить из MOEX — подтягивает реальные исторические цены по тикерам.
• Ручной -> JSON — переводит форму в JSON для отладки и ручной правки.

Шаг 2. Параметры расчета

• Безрисковая ставка — используется в коэффициенте Sharpe (по умолчанию 12.5% = 0.125).
• Профиль цели — выбор целевого портфеля: консервативный/сбалансированный/агрессивный.
• Портфелей Monte Carlo — сколько случайных портфелей генерировать.
• Точек эффективной границы — детализация кривой Марковица.
• Порог ребалансировки — минимальное отклонение веса для действия buy/sell.
• Горизонт и сценарии прогноза — параметры моделирования итоговой стоимости.

Что означают блоки результатов

• Ключевые показатели — доходность, риск, Sharpe, диверсификация.
• Оценка портфеля — интегральный скоринг 0..10 (эвристика для быстрого сравнения).
• Сводка риска — сравнение текущего и целевого портфеля (VaR, CVaR, просадка).
• Ребалансировка — таблица действий: что увеличить/сократить и приоритет.

Графики

• Эффективная граница — баланс риска и доходности по Марковицу.
• Monte Carlo портфели — облако случайных комбинаций с выделением лучших точек.
• Матрица корреляций — взаимосвязь доходностей активов.
• Распределение итоговой стоимости — прогноз диапазона результата портфеля.